Identifier les renversements de tendance

Grâce à nos outils d’analyse, nous pouvons suivre l évolution de 1400 fonds semaine après semaine.  Un algorithme nous permet d’analyser les valeurs liquidatives de chaque fonds et de mettre en évidence les anomalies dans les cours qui peuvent être des signes de vente ou d’achat.  L’objectif est ainsi d’identifier les ruptures de tendance, ce qui est indispensable dans les périodes de grande volatilité.

Le graphique ci-dessous vous donne une illustration  de la valeur ajoutée de nos outils d’analyse. Il représente en vert la courbe d’évolution en % du nombre de fonds à l’achat sur l’ensemble des fonds suivis et en rouge la courbe du Cac 40, de début 2007 jusqu’à début mars 2008.

Le cercle à gauche entoure une période (1er semestre 2007) où la proportion de fonds à l’achat est très stable au-dessus de 80 % (en vert), alors que le Cac40 (en rouge) semble d’abord hésitant pour finir par progresser assez nettement. Le suivi de l’information pouvait permettre  de ne pas anticiper trop tôt un retournement général, et de bénéficier ainsi du dernier mouvement de hausse.

Le cercle à droite entoure un décrochement très brutal de 80 à 20 % des fonds recommandés à l’achat et ce dès le début du mois d’août 2007. Ce décrochement accompagne une première baisse du Cac 40 mais précède surtout le retournement qui suit. L’identification de ce renversement de tendance, même avec trois semaines de retard,  permettait ainsi de sortir des marchés actions et d’éviter de subir des pertes significatives en 2008.

Nos outils d’analyse nous ont permis de repérer le décrochage des marchés actions dès le début du mois d’août 2007. Ils nous permettront demain de repérer le rebond d’un fonds, d’un secteur ou du marché boursier dans sa globalité.

Les résultats de notre suivi sectoriel

Nos outils d’analyse permettent d’assurer un service de surveillance hebdomadaire sur 1400 fonds, représentant la plupart des classes d’actifs sur lesquelles un investisseur peut se positionner. Chaque semaine, nous connaissons la position achat ou vente de chacun de ces 1400 fonds. Cela nous permet ainsi d’identifier les retournements de tendance secteur par secteur.

Voici quelques résultats de notre suivi sur quelques secteurs emblématiques :

Actions françaises
70 OPCVM sont suivis dans notre sélection
100 % de ces fonds sont recommandés en position vente au 28/11/2008
Depuis 68 à 71 semaines pour 95 % de ces fonds

Actions immobilières et foncières
33 OPCVM sont suivis dans notre sélection
100 % de ces fonds sont recommandés en position vente au 28/11/2008
Depuis 54 à 84 semaines, selon les fonds

Actions japonaises
60 OPCVM sont suivis dans notre sélection
100 % de ces fonds sont recommandés en position vente au 28/11/2008
Depuis 41 à 136 semaines, selon les fonds

A titre de comparaison, les indices de référence ont perdu depuis le début de l’année (au 06/12/2008) :
Cac 40 : - 47 %
Dow Jones : - 35 %
Nasdaq : - 43 %
Nikkei : - 48 %